PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с VFEG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 4.84%/yr for VFEG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 10.02%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

VFEG.L

1 день
2.13%
1 месяц
-0.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.72%
1 год
24.30%
3 года*
16.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%7.61%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		10.02%26.00%12.22%6.63%-17.18%-0.91%14.68%-10.69%

Correlation

The correlation between V and VFEG.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.28

Over the past year, the correlation between V and VFEG.L has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L

Доходность на риск

V vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVFEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.52

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.14

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.20

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

7.57

-9.13

V vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и VFEG.L

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VFEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-39.28%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-11.01%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-20.69%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-33.31%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.97%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-14.90%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.20%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности V и VFEG.L

Visa Inc. (V) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеют волатильность 5.57% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

13.10%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

15.89%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

22.05%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

23.78%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и VFEG.L

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V and VFEG.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и VFEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор