PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.43% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.92%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between V and SGLN.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

V vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.96

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.35

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.04

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.17

-4.74

V vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SGLN.L

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-56.74%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-22.81%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-22.81%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-22.81%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-22.81%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-20.70%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-33.01%

+24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.51%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SGLN.L

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.17%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.74%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

24.90%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

22.72%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

18.82%

+5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SGLN.L

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SGLN.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор