PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с SEC0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, V returned 13.87%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SEC0.DE

1 день
-2.75%
1 месяц
11.65%
С начала года
95.79%
6 месяцев
102.20%
1 год
182.08%
3 года*
60.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-9.50%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		95.79%54.06%13.94%66.10%-35.95%17.00%

Correlation

The correlation between V and SEC0.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.21

The correlation between V and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

V vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
5.94

-6.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
5.92

-6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.75

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

13.24

-13.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

49.42

-50.99

V vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SEC0.DE

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-45.36%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-14.80%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-38.70%

+18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.75%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-13.40%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.97%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SEC0.DE

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

13.56%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

26.00%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

33.01%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

31.27%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

31.27%

-6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и SEC0.DE

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and SEC0.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор