Сравнение SEC0.DE с SOXX
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds from iShares - SEC0.DE tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped while SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 52.91%/yr for SOXX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEC0.DE показывает доходность 98.10%, а SOXX немного выше – 102.55%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 23.18%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 100.19%
- 1 год
- 192.28%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 25.69%
- С начала года
- 102.55%
- 6 месяцев
- 97.73%
- 1 год
- 175.09%
- 3 года*
- 52.91%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 35.24%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 102.55% | 24.04% | 20.38% | 62.11% | -31.06% | 20.99% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and SOXX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between SEC0.DE and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
SOXX
Сравнение SEC0.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEC0.DE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.69 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | 13.34 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | 46.58 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEC0.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89 | 5.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и SOXX
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -62.20% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.21% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -42.03% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.24% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -13.44% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.78% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и SOXX
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 13.13% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 13.47% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 26.54% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 33.84% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 35.35% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 33.33% | -3.38% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и SOXX
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и SOXX
SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and SOXX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор