Сравнение V с SAF.PA
V (Visa Inc.) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.72%/yr vs 18.67%/yr for SAF.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SAF.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции V уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 15.72% против 18.67% соответственно.
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
SAF.PA
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 34.81%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам V и SAF.PA
Correlation
The correlation between V and SAF.PA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between V and SAF.PA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
V
SAF.PA
Сравнение V c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.67 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.80 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.50 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок V и SAF.PA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -65.85% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -24.21% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -24.21% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -41.76% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -65.00% | +28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -13.82% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.89% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 9.01% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SAF.PA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.65%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 10.60% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 28.77% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 32.42% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 30.36% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 34.60% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SAF.PA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SAF.PA в 1.12%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and SAF.PA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор