Сравнение V с PPFB.DE
V (Visa Inc.) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, V returned 13.87%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -12.54% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between V and PPFB.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
V
PPFB.DE
Сравнение V c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.87 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.78 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и PPFB.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -21.42% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -17.21% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -17.21% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -15.63% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.42% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.76% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PPFB.DE
Visa Inc. (V) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеют волатильность 5.57% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.67% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 21.08% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 24.30% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 17.39% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.39% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PPFB.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
V and PPFB.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор