PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с NESN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 5.59%/yr for NESN.SW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у NESN.SW с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции V превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 15.64% против 5.59% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

NESN.SW

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.70%
6 месяцев
3.22%
1 год
-4.09%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
NESN.SW
Nestlé S.A.		1.70%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between V and NESN.SW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between V and NESN.SW shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS

Доходность на риск

V vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.22

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.17

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.28

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.52

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNESN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.22

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Просадки

Сравнение просадок V и NESN.SW

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-40.53%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-17.25%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-32.86%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-38.13%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-38.13%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-19.70%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.37%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

9.50%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности V и NESN.SW

Visa Inc. (V) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 5.74% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.89%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

15.63%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

22.84%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

19.92%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

18.15%

+6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и NESN.SW

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.04%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, NESN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

V and NESN.SW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор