PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с KAP.IL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с KAP.IL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while KAP.IL operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 24.26%/yr for KAP.IL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и KAP.IL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у KAP.IL с доходностью 24.37%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и KAP.IL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%-5.40%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between V and KAP.IL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.07

The correlation between V and KAP.IL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK

Доходность на риск

V vs. KAP.IL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c KAP.IL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKAP.ILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.61

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.25

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.96

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.64

-10.21

V vs. KAP.IL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KAP.IL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и KAP.IL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и KAP.IL

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке KAP.IL в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и KAP.IL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKAP.ILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-49.67%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-25.44%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-33.25%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-49.67%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-23.90%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-14.97%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.73%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности V и KAP.IL

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.IL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKAP.ILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

10.50%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

37.79%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

46.83%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

47.34%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

42.88%

-18.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и KAP.IL

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности KAP.IL в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и KAP.IL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и JSC National Atomic Company Kazatomprom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

V and KAP.IL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и KAP.IL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор