PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAP.IL с URNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAP.IL и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		39.78%56.56%-1.79%55.11%-17.73%114.56%48.52%1.17%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 39.78%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 16.36%.

KAP.IL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.20%
С начала года
39.78%
6 месяцев
47.17%
1 год
142.98%
3 года*
47.05%
5 лет*
32.89%
10 лет*
—

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с HSBK.L
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN

Доходность на риск

KAP.IL vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAP.ILURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.60

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.24

3.36

+4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.50

9.26

+15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAP.IL vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAP.ILURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между KAP.IL и URNM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и URNM

Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности URNM в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.17%4.43%6.85%4.25%6.44%3.69%5.14%6.23%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и URNM

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

KAP.ILURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-50.78%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-30.79%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-50.78%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-23.96%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-17.89%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

11.19%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и URNM

Текущая волатильность для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) составляет 15.65%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAP.ILURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

17.16%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

40.48%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.58%

51.55%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

47.95%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

46.74%

-3.81%