PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAP.IL с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAP.IL с URNM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, KAP.IL returned 26.63%/yr vs 14.70%/yr for URNM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -12.10%.

KAP.IL

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
-10.24%
С начала года
19.35%
1 год
52.23%
3 года*
41.61%
5 лет*
26.63%
10 лет*
—
Всё время*
32.29%

URNM

1 день
0.06%
1 месяц
-16.04%
6 месяцев
-30.65%
С начала года
-12.10%
1 год
1.43%
3 года*
16.95%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
Всё время*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.IL и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		19.35%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%0.78%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-12.10%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between KAP.IL and URNM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с 0700.HKKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

KAP.IL vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.ILURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.03

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.43

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.03

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

0.07

+4.41

KAP.IL vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и URNM

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.ILURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-50.78%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-42.59%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-50.78%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-50.78%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

-42.55%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-18.36%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

19.47%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и URNM

Текущая волатильность для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) составляет 7.63%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.ILURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.78%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.73%

40.94%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

52.93%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

48.61%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.74%

46.96%

-4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и URNM

KAP.IL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		0.00%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.61%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAP.IL and URNM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор