Сравнение KAP.IL с ^GSPC
KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, KAP.IL returned 26.63%/yr vs 11.30%/yr for ^GSPC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.IL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAP.IL показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%.
KAP.IL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- -10.24%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 41.61%
- 5 лет*
- 26.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.29%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам KAP.IL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.IL JSC National Atomic Company Kazatomprom | 19.35% | 56.07% | -1.79% | 55.12% | -17.26% | 115.04% | 48.04% | 1.25% | 13.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -8.05% |
Correlation
The correlation between KAP.IL and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.IL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
KAP.IL
^GSPC
Сравнение KAP.IL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.IL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.01 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.68 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.IL и ^GSPC
Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.IL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -56.78% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -9.10% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.25% | -18.90% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -25.43% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -2.19% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -10.70% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 2.10% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.IL и ^GSPC
JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.IL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 3.13% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 10.04% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 12.62% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 16.98% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 18.06% | +24.68% |
Часто задаваемые вопросы
KAP.IL and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор