PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KAP.IL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAP.IL и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		39.78%56.56%-1.79%55.11%-17.73%114.56%48.52%1.24%13.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 39.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

KAP.IL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.20%
С начала года
39.78%
6 месяцев
47.17%
1 год
142.98%
3 года*
47.05%
5 лет*
32.89%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KAP.IL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAP.IL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

0.92

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.41

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.24

1.41

+6.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.50

6.61

+17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAP.IL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAP.IL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.92

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Корреляция

Корреляция между KAP.IL и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и ^GSPC

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KAP.IL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-56.78%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-12.14%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-25.43%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.78%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-10.75%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.60%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и ^GSPC

JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAP.IL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

5.37%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

9.55%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.58%

18.33%

+28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

16.90%

+30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

18.05%

+24.88%