Сравнение V с CS.PA
V (Visa Inc.) and CS.PA (AXA SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, CS.PA in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 14.28%/yr for CS.PA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CS.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как CS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CS.PA с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CS.PA по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.28% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
CS.PA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам V и CS.PA
Correlation
The correlation between V and CS.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between V and CS.PA shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CS.PA — Ранг доходности на риск
V
CS.PA
Сравнение V c CS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | CS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.22 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.40 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и CS.PA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CS.PA в -79.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -79.24% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.59% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -16.15% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -32.50% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -55.59% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -1.39% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.05% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 8.21% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CS.PA
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с AXA SA (CS.PA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.98% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.18% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.03% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.84% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.67% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CS.PA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CS.PA в 5.68%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and CS.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и CS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор