Сравнение CS.PA с ALV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA SA (CS.PA) и Allianz SE (ALV.DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CS.PA или ALV.DE.
Основные характеристики
| CS.PA | ALV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.08% | 24.18% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 33.83% |
| Дох-ть за 3 года | 15.76% | 17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.99 | 10.66 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 14.41% |
| Макс. просадка | -82.46% | -89.53% |
| Текущая просадка | -7.20% | -6.24% |
Фундаментальные показатели
| CS.PA | ALV.DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €72.48B | €110.74B |
| EPS | €3.23 | €22.99 |
| Цена/прибыль | 10.28 | 12.31 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | €96.94B | €101.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €118.24B | €101.21B |
| EBITDA (12 мес.) | -€858.00M | €3.56B |
Корреляция
Корреляция между CS.PA и ALV.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и ALV.DE
С начала года, CS.PA показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции CS.PA уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CS.PA c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и ALV.DE
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ALV.DE в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.89% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% | 4.22% | 3.56% |
ALV.DE Allianz SE | 4.84% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и ALV.DE
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и ALV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и ALV.DE
AXA SA (CS.PA) и Allianz SE (ALV.DE) имеют волатильность 5.29% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и ALV.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности