Сравнение UYM с NTSD
UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UYM is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UYM и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 11.66%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYM и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 15.10% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between UYM and NTSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYM vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UYM
NTSD
Сравнение UYM c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 5.46 | -5.37 |
Просадки
Сравнение просадок UYM и NTSD
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -5.20% | -87.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -0.04% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -0.83% | -41.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 24.10% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 24.10% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 24.10% | +18.65% |
Сравнение комиссий UYM и NTSD
UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и NTSD
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.21% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
UYM and NTSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UYM и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор