Сравнение NTSD с SOXS
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). NTSD is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам NTSD и SOXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -89.48% |
Correlation
The correlation between NTSD and SOXS is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение NTSD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и SOXS
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -100.00% | +94.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -100.00% | +97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -92.61% | +91.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 117.32% | -92.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 111.39% | -86.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 102.09% | -76.98% |
Сравнение комиссий NTSD и SOXS
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и SOXS
NTSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and SOXS have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for NTSD.
NTSD is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор