Сравнение UYLD с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
UYLD и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.81%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и BILS
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Доходность на риск
UYLD vs. BILS — Ранг доходности на риск
UYLD
BILS
Сравнение UYLD c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 16.34 | -8.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 74.88 | -58.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 26.61 | -23.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 132.30 | -106.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 1,115.69 | -959.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 16.34 | -8.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 9.66 | -3.69 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и BILS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и BILS
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и BILS
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.41% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.03% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и BILS
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.05% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.15% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.24% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.31% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.30% | +0.70% |