Сравнение UYG с NTSD
UYG (ProShares Ultra Financials) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UYG is passively managed, while NTSD is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UYG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UYG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UYG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 17.86%
NTSD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 19.94% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.23% |
Correlation
The correlation between UYG and NTSD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UYG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UYG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UYG и NTSD
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -5.58% | -92.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -1.68% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -1.19% | -61.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 24.53% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.12% | 24.53% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 24.53% | +16.33% |
Сравнение комиссий UYG и NTSD
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и NTSD
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYG ProShares Ultra Financials | 12.43% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
UYG and NTSD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.
UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UYG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор