PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 22.96% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.24%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-31.30%
3 года*
-23.71%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-20.33%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-17.23%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UXPIX and ULPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.82

The correlation between UXPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UXPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.37

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.99

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.07

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.50

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.37

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.56

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.65

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.25

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и ULPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-89.68%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-18.30%

-15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.40%

-36.59%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.39%

-46.92%

-27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.09%

-59.41%

-31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

0.00%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.49%

-33.84%

-48.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.08%

4.16%

+15.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и ULPIX

ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.62%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

17.92%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

23.69%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

33.91%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

35.45%

+0.07%

Сравнение комиссий UXPIX и ULPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.99%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and ULPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор