PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с ULPIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.15%/yr vs 21.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -20.15% против 21.85% соответственно.

UXPIX

1 день
1.63%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-17.98%
1 год
-30.82%
3 года*
-22.35%
5 лет*
-16.54%
10 лет*
-20.15%

ULPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
14.50%
С начала года
17.48%
1 год
35.63%
3 года*
30.14%
5 лет*
16.81%
10 лет*
21.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-17.98%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		17.48%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UXPIX and ULPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.82

The correlation between UXPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UIPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UXPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.49

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.01

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.04

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.40

-9.80

UXPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и ULPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-89.68%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-18.30%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.82%

-36.59%

-28.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-46.92%

-28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-59.41%

-30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-2.72%

-96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-33.71%

-48.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

4.43%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и ULPIX

ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.58%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

19.98%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

25.08%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

34.13%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

35.41%

-0.47%

Сравнение комиссий UXPIX и ULPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ULPIX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.76%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		4.03%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and ULPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (8.36%) compared to ULPIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор