PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 30.79% соответственно.

UXPIX

1 день
4.56%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-29.35%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
-21.04%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UXPIX and UJPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.72

The correlation between UXPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с TFEQX

Доходность на риск

UXPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.93

-4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.88

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.51

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

7.66

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

25.51

-27.03

UXPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и UJPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-89.83%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-27.11%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.24%

-43.92%

-20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.97%

-43.92%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.30%

-56.99%

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.46%

-10.78%

-88.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.52%

-49.83%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

8.13%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 11.10%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

24.51%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

42.51%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

52.90%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

42.97%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

41.47%

-6.42%

Сравнение комиссий UXPIX и UJPIX

И UXPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and UJPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор