PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с UJPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -20.32% против 28.08% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-13.87%
С начала года
-19.30%
1 год
-32.19%
3 года*
-22.68%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
-20.32%

UJPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
50.40%
С начала года
71.77%
1 год
179.41%
3 года*
56.18%
5 лет*
38.25%
10 лет*
28.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-19.30%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		71.77%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UXPIX and UJPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.72

The correlation between UXPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UIPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с UTPIXUJPIX с OLGAXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

UXPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.31

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
3.44

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.63

-7.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

21.02

-22.51

UXPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и UJPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-89.83%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-27.11%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.82%

-43.92%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-43.92%

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.98%

-56.99%

-32.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-14.78%

-84.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.57%

-49.75%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.03%

8.54%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 8.30%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

21.96%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

43.97%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

54.39%

-22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

43.31%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

41.54%

-6.59%

Сравнение комиссий UXPIX и UJPIX

И UXPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		23.12%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		4.10%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and UJPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to UXPIX (8.30%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор