PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.18%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -20.18% против 28.64% соответственно.

UXPIX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-29.40%
3 года*
-23.25%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-20.18%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UXPIX and UJPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.72

The correlation between UXPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с PMPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с VOOGUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

UXPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
4.50

-5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
4.49

-5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.57

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.03

-8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

27.31

-28.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

4.50

-5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.88

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.69

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.10

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и UJPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-89.83%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-27.11%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.40%

-43.92%

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.39%

-43.92%

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.09%

-56.99%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.46%

0.00%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.50%

-49.93%

-32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

7.95%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 10.34%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

13.04%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

36.63%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.65%

48.35%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

41.86%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

41.36%

-5.84%

Сравнение комиссий UXPIX и UJPIX

И UXPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and UJPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to UXPIX (10.34%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор