PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 31.22% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.24%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-31.30%
3 года*
-23.71%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-20.33%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-17.23%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UXPIX and TEPIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.69

The correlation between UXPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UXPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.60

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.91

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.52

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.59

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

14.58

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.60

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.17

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.30

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.15

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и TEPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-89.14%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-24.64%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.40%

-84.97%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.39%

-84.97%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.09%

-84.97%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-53.64%

-45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.49%

-49.79%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.08%

7.73%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и TEPIX

ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеют волатильность 10.59% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

10.15%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

25.07%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

31.37%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

145.10%

-111.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

105.51%

-69.99%

Сравнение комиссий UXPIX и TEPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.99%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and TEPIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to TEPIX (10.15%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор