Сравнение UXPIX с TEPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.15%/yr vs 11.76%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 32.38%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -20.15% против 11.76% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -16.54%
- 10 лет*
- -20.15%
TEPIX
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- 30.34%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 50.75%
- 3 года*
- -18.49%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам UXPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.98% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 32.38% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between UXPIX and TEPIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.69 |
The correlation between UXPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
TEPIX
Сравнение UXPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.15 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.14 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и TEPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -89.14% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -24.64% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -85.79% | +20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -85.79% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -85.79% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -63.21% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -49.92% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 8.62% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 8.36%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 14.65% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 31.53% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 36.91% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 52.65% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 44.66% | -9.72% |
Сравнение комиссий UXPIX и TEPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TEPIX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.43% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.03% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and TEPIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (14.65%) compared to UXPIX (8.36%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор