PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с TEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 13.67%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 13.67% соответственно.

UXPIX

1 день
4.56%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-29.35%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
-21.04%

TEPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.17%
1 год
73.20%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		40.69%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UXPIX and TEPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.69

The correlation between UXPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

UXPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.21

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.61

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.18

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.68

-11.20

UXPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и TEPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-89.14%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-24.64%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.24%

-85.79%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.97%

-85.79%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.30%

-85.79%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.46%

-60.91%

-38.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.52%

-49.89%

-32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

8.07%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 11.10%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

18.96%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

29.75%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

35.40%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

52.43%

-18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

44.58%

-9.53%

Сравнение комиссий UXPIX и TEPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TEPIX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.29%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and TEPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.96%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор