PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 32.38%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -20.15% против 11.76% соответственно.


UXPIX

1 день
1.63%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-17.98%
1 год
-30.82%
3 года*
-22.35%
5 лет*
-16.54%
10 лет*
-20.15%

TEPIX

1 день
-3.44%
1 месяц
-7.08%
6 месяцев
30.34%
С начала года
32.38%
1 год
50.75%
3 года*
-18.49%
5 лет*
-11.76%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и TEPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund
-17.98%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
32.38%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UXPIX and TEPIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.69

The correlation between UXPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

UXPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.15

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.14

-7.55

UXPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и TEPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и TEPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-89.14%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-24.64%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.82%

-85.79%

+20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-85.79%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.96%

-85.79%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-63.21%

-36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-49.92%

-32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

8.62%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 8.36%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

14.65%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

31.53%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

36.91%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

52.65%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

44.66%

-9.72%

Сравнение комиссий UXPIX и TEPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TEPIX в 2.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
2.43%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund
4.03%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXPIX and TEPIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (14.65%) compared to UXPIX (8.36%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор