Сравнение UXPIX с SOPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXPIX показывает доходность -17.23%, а SOPIX немного выше – -16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UXPIX имеют среднегодовую доходность -20.33%, а акции SOPIX немного отстают с -20.74%.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам UXPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between UXPIX and SOPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between UXPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
SOPIX
Сравнение UXPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.01 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -2.19 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.73 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.73 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.81 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и SOPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -99.07% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -27.45% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -54.87% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -65.00% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -90.86% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -99.07% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -76.14% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 12.80% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и SOPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 4.53% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 12.16% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 16.01% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 23.38% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 22.49% | +13.03% |
Сравнение комиссий UXPIX и SOPIX
И UXPIX, и SOPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и SOPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SOPIX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and SOPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs SOPIX's -99.07%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор