Сравнение UXPIX с SHPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 8.91%/yr for SHPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 8.91% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
SHPIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -14.43%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 48.24%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам UXPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.70% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UXPIX and SHPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between UXPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
SHPIX
Сравнение UXPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.98 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.74 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и SHPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -96.86% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -28.36% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.24% | -41.16% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.97% | -41.16% | -33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.30% | -70.45% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -75.84% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.52% | -74.99% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 16.08% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и SHPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 6.44% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 14.36% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 19.69% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 189.02% | -155.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 134.68% | -99.63% |
Сравнение комиссий UXPIX и SHPIX
И UXPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SHPIX в 33.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.23% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and SHPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs SHPIX's -96.86%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор