Сравнение UXPIX с SHPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs -13.12%/yr for SHPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у SHPIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против -13.12% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
Сравнение доходности по годам UXPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UXPIX and SHPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between UXPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
SHPIX
Сравнение UXPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.03 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.80 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.50 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.15 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и SHPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -99.27% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -27.83% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -63.17% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -83.16% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -93.11% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -97.55% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -77.92% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 16.91% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и SHPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.58% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 13.62% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 19.09% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 193.64% | -159.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 137.94% | -102.42% |
Сравнение комиссий UXPIX и SHPIX
И UXPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SHPIX в 32.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and SHPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs SHPIX's -99.27%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор