Сравнение UXPIX с RYVNX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.18%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции UXPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -20.18% против -39.14% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -20.18%
RYVNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -39.56%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- -39.14%
Сравнение доходности по годам UXPIX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.34% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between UXPIX and RYVNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between UXPIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
UXPIX
RYVNX
Сравнение UXPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.96 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.53 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.87 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.63 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и RYVNX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -100.00% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -50.02% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -79.67% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -88.82% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -99.39% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -100.00% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.50% | -89.57% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 25.13% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и RYVNX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 9.25% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 24.49% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 32.16% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 45.14% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 45.08% | -9.56% |
Сравнение комиссий UXPIX и RYVNX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и RYVNX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.70% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and RYVNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs RYVNX's -100.00%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор