PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXPIX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с RYCQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs -12.30%/yr for RYCQX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у RYCQX с доходностью -15.76%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям RYCQX по среднегодовой доходности: -20.32% против -12.30% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-13.87%
С начала года
-19.30%
1 год
-32.19%
3 года*
-22.68%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
-20.32%

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-19.30%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between UXPIX and RYCQX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

0.74

The correlation between UXPIX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UIPIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX

Доходность на риск

UXPIX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
-1.74

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.90

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.53

+0.04

UXPIX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCQX равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и RYCQX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-96.16%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-26.78%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.82%

-42.85%

-21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-42.88%

-32.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.98%

-74.27%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-96.09%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.57%

-70.66%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.03%

15.64%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и RYCQX

ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.78%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

14.13%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

19.42%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

23.44%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

23.81%

+11.14%

Сравнение комиссий UXPIX и RYCQX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и RYCQX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности RYCQX в 9.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		4.10%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and RYCQX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs RYCQX's -96.16%.

UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор