Сравнение UXPIX с PSTIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -20.33% против -16.44% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам UXPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UXPIX and PSTIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between UXPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
PSTIX
Сравнение UXPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.01 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.97 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.49 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и PSTIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -95.26% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -15.41% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -33.92% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -37.53% | -36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | -84.17% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -95.26% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.49% | -58.61% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 8.09% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и PSTIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 2.46% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 8.60% | +16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 11.55% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.46% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 23.76% | +11.76% |
Сравнение комиссий UXPIX и PSTIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and PSTIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs PSTIX's -95.26%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор