Сравнение UXPIX с PSTIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs -10.10%/yr for PSTIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -20.32% против -10.10% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам UXPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UXPIX and PSTIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between UXPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
PSTIX
Сравнение UXPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.45 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и PSTIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -90.52% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -15.05% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -33.92% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -37.53% | -37.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.98% | -67.42% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -90.41% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.57% | -57.34% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.03% | 7.54% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и PSTIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 3.52% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 9.50% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 12.20% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 16.56% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 17.48% | +17.47% |
Сравнение комиссий UXPIX и PSTIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PSTIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and PSTIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to PSTIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор