Сравнение UXPIX с OTPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 5.88%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 5.88% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- -21.04%
OTPIX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам UXPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.49% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between UXPIX and OTPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UXPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
OTPIX
Сравнение UXPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.61 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.52 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и OTPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -79.55% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -12.53% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.24% | -79.55% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.97% | -79.55% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.30% | -79.55% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -65.58% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.52% | -22.88% | -59.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 3.43% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и OTPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 9.03% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 14.53% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 17.99% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 41.92% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 33.30% | +1.75% |
Сравнение комиссий UXPIX и OTPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и OTPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности OTPIX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and OTPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.10%) compared to OTPIX (9.03%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор