Сравнение UXPIX с OTPIX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.15%/yr vs 4.97%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -20.15% против 4.97% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -16.54%
- 10 лет*
- -20.15%
OTPIX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -11.46%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам UXPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.98% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between UXPIX and OTPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | -0.71 |
The correlation between UXPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
UXPIX
OTPIX
Сравнение UXPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.00 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.00 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и OTPIX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -79.55% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -12.53% | -22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -79.55% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -79.55% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -79.55% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -66.00% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -22.99% | -59.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 3.58% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и OTPIX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.28% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 15.36% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 18.61% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 41.97% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 33.31% | +1.63% |
Сравнение комиссий UXPIX и OTPIX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и OTPIX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности OTPIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.51% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.03% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and OTPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.36%) compared to OTPIX (7.28%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор