PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.33%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -20.33% против 21.54% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.24%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-31.30%
3 года*
-23.71%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-20.33%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-17.23%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UXPIX and OTPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.71

The correlation between UXPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UXPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.56

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
3.35

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.28

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.33

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.56

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.22

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.18

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и OTPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-78.93%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.54%

-12.53%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.40%

-78.93%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.39%

-78.93%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.09%

-78.93%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-62.93%

-36.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.49%

-22.74%

-59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.08%

3.32%

+16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и OTPIX

ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

4.50%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

12.18%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

16.06%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

139.67%

-106.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

99.88%

-64.36%

Сравнение комиссий UXPIX и OTPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.99%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and OTPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор