Сравнение UXJL с NFTY
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - UXJL is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. UXJL is actively managed, while NFTY is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
UXJL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам UXJL и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.03% | 8.62% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 0.56% |
Correlation
The correlation between UXJL and NFTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. NFTY — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFTY
Сравнение UXJL c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и NFTY
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -47.67% | +37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -16.22% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -9.63% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 14.72% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.40% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 20.64% | -6.23% |
Сравнение комиссий UXJL и NFTY
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и NFTY
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and NFTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for UXJL.
UXJL is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор