PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.62%.


UXJL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.62%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBUF

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.79%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.09%
1 год
16.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и FBUF


Correlation

The correlation between UXJL and FBUF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

UXJL vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXJLFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

UXJL vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXJL и FBUF

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и FBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-11.09%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.83%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.38%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и FBUF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

8.11%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

9.69%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

9.69%

+4.89%

Сравнение комиссий UXJL и FBUF

UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и FBUF

UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
0.60%0.64%0.54%
UXJL
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, UXJL and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for UXJL.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.48% for FBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор