Сравнение UXJL с CPRJ
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. UXJL is actively managed, while CPRJ is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 3.31%.
UXJL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.03% | 8.62% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.31% | 3.39% |
Correlation
The correlation between UXJL and CPRJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPRJ
Сравнение UXJL c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | CPRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и CPRJ
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -6.25% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.07% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.84% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и CPRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 2.50% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.03% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.03% | +9.38% |
Сравнение комиссий UXJL и CPRJ
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPRJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и CPRJ
Ни UXJL, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UXJL and CPRJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and CPRJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.69% for CPRJ.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор