Сравнение UXI с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UXI и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 6.54% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -1.11% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UXI
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 18.08%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и GGLL
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UXI vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UXI
GGLL
Сравнение UXI c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.24 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.58 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.37 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 19.61 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.24 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UXI и GGLL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и GGLL
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.77% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и GGLL
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -52.81% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -38.39% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -27.39% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -15.51% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 10.52% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.07%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 19.62% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 39.89% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 61.32% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 55.21% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 55.21% | -16.00% |