Сравнение UX с IBID
UX (Roundhill Uranium ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. UX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 4.10% for IBID. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности UX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.05%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.05% | 4.87% |
Correlation
The correlation between UX and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. IBID — Ранг доходности на риск
UX
IBID
Сравнение UX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 7.49 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 28.95 | -29.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и IBID
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -1.28% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.55% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -0.44% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.22% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.14% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и IBID
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.37% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 0.86% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 1.23% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 2.24% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 2.24% | +33.69% |
Сравнение комиссий UX и IBID
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и IBID
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to IBID (0.37%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.10% vs -2.19% for UX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.10% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.60% for UX.
UX is categorized as Uranium, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор