PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с PMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -35.45% против 13.06% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UWPIX and PMPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

-0.25

The correlation between UWPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UWPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.43

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.84

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.30

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

5.59

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.43

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.33

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.25

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и PMPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-94.34%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-41.66%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-41.66%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-61.05%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-65.94%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-44.33%

-55.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-59.69%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

17.13%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 6.12%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

22.17%

-16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

54.82%

-36.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

66.86%

-42.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

53.08%

-23.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

52.52%

-10.27%

Сравнение комиссий UWPIX и PMPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and PMPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to UWPIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор