PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с PMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UWPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UWPIX returned -25.72%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -16.37%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -25.72% против 7.89% соответственно.

UWPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-11.68%
С начала года
-16.37%
1 год
-27.70%
3 года*
-23.99%
5 лет*
-17.56%
10 лет*
-25.72%

PMPIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-22.91%
6 месяцев
-37.96%
С начала года
-23.81%
1 год
54.96%
3 года*
41.08%
5 лет*
16.84%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-16.37%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-23.81%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UWPIX and PMPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

-0.25

The correlation between UWPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UWPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.79

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
1.35

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.09

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.42

-4.06

UWPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и PMPIX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-94.34%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-51.31%

+20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-51.31%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.10%

-61.05%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.20%

-65.94%

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-56.09%

-43.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.75%

-59.64%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

22.98%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) составляет 4.77%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

18.84%

-14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

57.73%

-38.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

70.14%

-45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

53.97%

-23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

52.83%

-17.92%

Сравнение комиссий UWPIX и PMPIX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности PMPIX в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.57%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.40%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and PMPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.79% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор