PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVALX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UVALX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVALX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UVALX
USAA Value Fund		-0.98%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, UVALX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

UVALX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.53%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.85%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с RIDAXUVALX с VALAXUVALX с ACTIXUVALX с CBYYXUVALX с FBLEXUVALX с FGINX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий UVALX и TOWFX

UVALX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
UVALX
USAA Value Fund

Доходность на риск

UVALX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.42

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

10.75

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между UVALX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и TOWFX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVALX
USAA Value Fund		11.08%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UVALX и TOWFX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVALXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-96.18%

+39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.39%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-96.18%

+74.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-94.95%

+87.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-21.04%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.81%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и TOWFX

USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVALXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.60%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

11.95%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

1,084.26%

-1,067.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

971.53%

-953.00%