Сравнение UVALX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Value Fund (UVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
UVALX управляется Victory. Фонд был запущен 3 авг. 2001 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UVALX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVALX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 0.98% | 16.13% | 15.51% | 13.92% | -5.71% | 25.92% | -1.04% | 24.92% | -12.89% | 15.20% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVALX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции TILVX немного впереди с 10.22%.
UVALX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.07%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVALX и TILVX
UVALX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
UVALX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
UVALX
TILVX
Сравнение UVALX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVALX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.11 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVALX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UVALX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVALX и TILVX
Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVALX USAA Value Fund | 10.86% | 10.97% | 14.09% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок UVALX и TILVX
Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVALX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -60.05% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.79% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -19.00% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -40.15% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.83% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -8.32% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVALX и TILVX
Текущая волатильность для USAA Value Fund (UVALX) составляет 3.74%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что UVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVALX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.38% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.32% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.76% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.82% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.65% | +0.89% |