Сравнение UVALX с AUXFX

С начала года, UVALX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVALX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И UVALX, и AUXFX имеют комиссию равную 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UVALX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и AUXFX.

USAA Value Fund (UVALX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.