PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVALX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVALX с AUXFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UVALX (USAA Value Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UVALX returned 10.35%/yr vs 10.05%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.92% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVALX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Value Fund (UVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UVALX показывает доходность 7.92%, а AUXFX немного выше – 8.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVALX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции AUXFX немного отстают с 10.05%.

UVALX

1 день
1.01%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.34%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.35%

AUXFX

1 день
1.36%
1 месяц
1.10%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.78%
1 год
18.52%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVALX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVALX
USAA Value Fund		7.92%16.13%15.51%13.92%-5.71%25.92%-1.04%24.92%-12.89%15.20%
AUXFX
Auxier Focus Fund		8.05%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Correlation

The correlation between UVALX and AUXFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2001 г.

0.92

The correlation between UVALX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с UVALX:
UVALX с SPYUVALX с CBYYXUVALX с FLCOXUVALX с FGINXUVALX с HDCTXUVALX с AVERXUVALX с NEIMX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

UVALX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVALX
Ранг доходности на риск UVALX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVALX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVALX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVALX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVALX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVALX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVALX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Value Fund (UVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVALXAUXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.15

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.16

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.43

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

12.40

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVALX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVALX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVALX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVALXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UVALX и AUXFX

Максимальная просадка UVALX за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVALX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVALXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-39.82%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-5.42%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-9.30%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-15.73%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-33.69%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.42%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.50%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UVALX и AUXFX

USAA Value Fund (UVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 2.47% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVALXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.24%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

8.67%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

12.18%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

15.19%

+3.33%

Сравнение комиссий UVALX и AUXFX

И UVALX, и AUXFX имеют комиссию равную 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVALX и AUXFX

Дивидендная доходность UVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности AUXFX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.62%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
UVALX
USAA Value Fund		10.16%10.97%14.09%1.23%8.14%5.99%1.58%28.71%14.41%7.33%4.28%5.51%

Часто задаваемые вопросы

UVALX and AUXFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUXFX has higher volatility (2.56%) compared to UVALX (2.47%). In terms of maximum drawdown, UVALX dropped -57.15% vs AUXFX's -39.82%.

UVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVALX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор