PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVAL.L с IWVU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVAL.L и IWVU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IWVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UVAL.L показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у IWVU.L с доходностью 27.91%.


UVAL.L

1 день
0.17%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
18.49%
С начала года
23.98%
1 год
50.83%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.97%

IWVU.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.93%
6 месяцев
22.28%
С начала года
27.91%
1 год
55.11%
3 года*
24.97%
5 лет*
16.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVAL.L и IWVU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
23.98%19.90%6.56%9.53%-4.90%31.55%-1.54%22.51%-4.24%
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
27.91%30.57%6.68%13.75%0.84%21.27%-6.42%13.52%-8.16%

Correlation

The correlation between UVAL.L and IWVU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between UVAL.L and IWVU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

UVAL.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IWVU.L
Ранг доходности на риск IWVU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVAL.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVAL.LIWVU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

7.43

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.05

24.81

+0.24

UVAL.L vs. IWVU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVAL.L на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVU.L равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVAL.L и IWVU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVAL.L и IWVU.L

Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки IWVU.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IWVU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVAL.LIWVU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-28.27%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.38%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-13.99%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-13.99%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.79%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-4.34%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.22%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UVAL.L и IWVU.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVAL.LIWVU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.44%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.66%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.49%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

14.72%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

16.70%

+5.69%

Сравнение комиссий UVAL.L и IWVU.L

UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVAL.L и IWVU.L

UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.92%2.50%3.17%3.23%3.17%2.63%2.25%2.83%2.51%
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVAL.L and IWVU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.

UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UVAL.L and 0.25% for IWVU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и IWVU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор