Сравнение UVAL.L с IWVU.L
UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Value Equities funds - UVAL.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, UVAL.L returned 12.68%/yr vs 16.77%/yr for IWVU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWVU.L.
Доходность
Сравнение доходности UVAL.L и IWVU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UVAL.L торгуется в GBP, в то время как IWVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UVAL.L показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у IWVU.L с доходностью 27.91%.
UVAL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 23.98%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.97%
IWVU.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- 6 месяцев
- 22.28%
- С начала года
- 27.91%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVAL.L и IWVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 23.98% | 19.90% | 6.56% | 9.53% | -4.90% | 31.55% | -1.54% | 22.51% | -4.24% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.91% | 30.57% | 6.68% | 13.75% | 0.84% | 21.27% | -6.42% | 13.52% | -8.16% |
Correlation
The correlation between UVAL.L and IWVU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between UVAL.L and IWVU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVAL.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск
UVAL.L
IWVU.L
Сравнение UVAL.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVAL.L | IWVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 7.43 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.05 | 24.81 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVAL.L и IWVU.L
Максимальная просадка UVAL.L за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки IWVU.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVAL.L и IWVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVAL.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -28.27% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -7.38% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -13.99% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -13.99% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.79% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -4.34% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.22% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVAL.L и IWVU.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что UVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVAL.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.44% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 14.66% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.49% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 14.72% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.70% | +5.69% |
Сравнение комиссий UVAL.L и IWVU.L
UVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVAL.L и IWVU.L
UVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVAL.L and IWVU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UVAL.L and 0.25% for IWVU.L.
Подберите оптимальное распределение для UVAL.L и IWVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор