- ISIN
- IE00BFYTYS33
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 23 февр. 2018 г.
- Регион
- Global (Developed Markets)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Enhanced Value Index (Net)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) прибавил 28.0% с начала года. Текущая цена акции IWVU.L — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWVU.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,126.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) показал доход в 27.95% с начала года и 55.81% за последние 12 месяцев.
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IWVU.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWVU.L закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.71% | 4.15% | -8.33% | 14.23% | 14.76% | -1.25% | -2.98% | 27.95% | |||||
| 2025 | 4.59% | 2.11% | -0.17% | 0.69% | 4.96% | 3.80% | -0.32% | 5.77% | 3.03% | 3.38% | 2.56% | 4.38% | 40.59% |
| 2024 | -0.00% | 1.12% | 5.35% | -3.68% | 2.73% | -1.42% | 3.84% | 0.35% | 1.23% | -2.95% | 1.61% | -3.00% | 4.85% |
| 2023 | 6.70% | -1.21% | 0.20% | 0.82% | -2.64% | 6.99% | 3.98% | -2.68% | -1.38% | -4.78% | 7.53% | 5.64% | 19.74% |
| 2022 | -0.57% | -0.38% | 0.19% | -5.51% | 2.62% | -9.91% | 2.66% | -3.24% | -8.93% | 7.11% | 7.78% | -0.46% | -9.88% |
| 2021 | 1.99% | 5.63% | 5.94% | 0.77% | 3.45% | -2.03% | -0.19% | 0.77% | -0.95% | 0.19% | -3.27% | 6.75% | 20.13% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 5.19%, beta of 0.50, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2018.
- This ETF participated in 81.98% of S&P 500 Index downside but only 78.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 78.37%
- Участие в снижении
- 81.98%
Комиссия
Комиссия IWVU.L составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWVU.L имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 2.24 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 9.71 | +12.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.14 | $0.10 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 36.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) составляет 5.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.21%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 26d | 1y 11dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.58%сент. 2022 г. | 8mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.59%дек. 2018 г. | 9mo 29d | 11mo 27d | 1y 9moфевр. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.45%апр. 2025 г. | 20d | 1mo 3d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.06%авг. 2024 г. | 17d | 1mo 15d | 2mo 2dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IWVU.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -56.78% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -18.90% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.43% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.00% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.70% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.09% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWVU.L
Добавьте iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWVU.L