Сравнение IWVU.L с CNDX.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -8.30% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and CNDX.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between IWVU.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
CNDX.L
Сравнение IWVU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.25 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 2.18 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 7.23 | +14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и CNDX.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -35.21% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.00% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -22.44% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.21% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -6.73% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.12% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.33% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и CNDX.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 6.28% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 13.95% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 17.47% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.17% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 20.14% | -2.24% |
Сравнение комиссий IWVU.L и CNDX.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and CNDX.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор