Сравнение IWVU.L с SPXS.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.28%/yr vs -54.92%/yr for SPXS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.95% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -7.79% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and SPXS.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between IWVU.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
SPXS.L
Сравнение IWVU.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.52 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | -1.00 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | -1.23 | +23.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и SPXS.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -99.07% | +62.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -99.07% | +90.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -99.07% | +84.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -99.07% | +72.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -98.90% | +93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.67% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 80.57% | -78.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и SPXS.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.73% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 9.23% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 99.43% | -82.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 47.13% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 35.27% | -17.36% |
Сравнение комиссий IWVU.L и SPXS.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и SPXS.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and SPXS.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPXS.L is S&P 500. IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор