PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.36% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с TMPFXUUSTX с BUBIXUUSTX с CUTAX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с NUSIXNUSFX с TSDOXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий UUSTX и NUSFX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

6.75

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

2.85

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

5.24

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

38.53

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

2.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

1.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.78

0.00

Корреляция

Корреляция между UUSTX и NUSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и NUSFX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и NUSFX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-3.88%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.87%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-3.35%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-3.88%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.24%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и NUSFX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.39%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.97%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

1.30%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

1.21%

+0.28%