Сравнение UUPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -12.71%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 7.60% против 23.88% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и DXSLX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UUPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UUPIX
DXSLX
Сравнение UUPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 3.51 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.44 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и DXSLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и DXSLX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -91.80% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -21.12% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -44.67% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -61.09% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -16.30% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -21.72% | -54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 4.45% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и DXSLX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 7.65% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 16.04% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 32.26% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.72% | 31.31% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 38.56% | +7.66% |