PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с XSB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.13%/yr vs 1.10%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности UUP и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UUP торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.10% соответственно.

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.38%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%

XSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.03%
1 год
0.52%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.83%8.66%-2.39%7.22%-9.76%-1.06%7.75%7.64%-6.28%7.40%

Correlation

The correlation between UUP and XSB.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

UUP vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.20

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.34

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.28

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

0.67

+4.22

UUP vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XSB.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и XSB.TO

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-28.27%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.40%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-7.05%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-17.85%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-18.49%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-8.46%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.08%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и XSB.TO

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.18%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

3.67%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

4.74%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.84%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.24%

-0.28%

Сравнение комиссий UUP и XSB.TO

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и XSB.TO

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

UUP and XSB.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.10% for XSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор