PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и SMBS


2026 (YTD)20252024
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%0.52%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
0.47%8.15%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

SMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Сравнение комиссий UTWO и SMBS

UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOSMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.07

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.54

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.93

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

5.53

+7.90

UTWO vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SMBS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.07

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между UTWO и SMBS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и SMBS

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SMBS в 4.82%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
4.82%4.83%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и SMBS

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и SMBS.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-3.20%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-2.83%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.56%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.99%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и SMBS

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.83%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.75%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.77%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.91%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

4.91%

-2.81%