PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTSL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с XTJL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. UTSL is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs 9.81%/yr for XTJL. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 8.36%.

UTSL

1 день
-3.00%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-0.25%
1 год
-5.51%
3 года*
22.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
Всё время*
7.57%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
$6.64M$5.15M$4.91M

XTJL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
$487.26K$237.89K$291.69K

Сравнение доходности по годам UTSL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.25%29.03%54.24%-35.55%-14.06%45.00%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		8.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between UTSL and XTJL is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between UTSL and XTJL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTSL и XTJL

Секторы
UTSL
XTJL

Коммунальные услуги

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
XTJL
2.1%

Сырьевые материалы

UTSL

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

XTJL
10.7%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

XTJL
9.9%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

XTJL
4.5%

Энергетика

UTSL

-

XTJL
3.1%

Финансовые услуги

UTSL

-

XTJL
10.9%

Здравоохранение

UTSL

-

XTJL
8.3%

Промышленность

UTSL

-

XTJL
7.8%

Недвижимость

UTSL

-

XTJL
1.8%

Технологии

UTSL

-

XTJL
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с WTIUUTSL с UPROUTSL с TECL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

UTSL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTSL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.02

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.00

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.05

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

16.82

-17.18

UTSL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и XTJL

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-23.24%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-5.12%

-23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.97%

-16.70%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-23.24%

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

0.00%

-26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.95%

-3.91%

-29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

0.93%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и XTJL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

3.06%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

6.21%

+29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.58%

7.72%

+36.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

15.12%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.03%

15.02%

+44.01%

Сравнение комиссий UTSL и XTJL

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и XTJL

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.76%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and XTJL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (11.39%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.81% vs 5.81% for UTSL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.81% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор