Сравнение UTSL с XDQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).
UTSL и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и XDQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 40.93% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -5.48% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и XDQQ
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Доходность на риск
UTSL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
UTSL
XDQQ
Сравнение UTSL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 6.03 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и XDQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и XDQQ
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и XDQQ
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XDQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -35.63% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -12.64% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -7.84% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -11.14% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 2.88% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и XDQQ
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 7.13% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 12.80% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 21.42% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 19.95% | +31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 19.95% | +39.43% |