Сравнение UTSL с MUU
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTSL
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTSL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 3.47% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between UTSL and MUU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. MUU — Ранг доходности на риск
UTSL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTSL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и MUU
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -26.28% | -53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -26.28% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.16% | -10.19% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 295.32% | -251.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.96% | 295.32% | -243.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.18% | 295.32% | -236.14% |
Сравнение комиссий UTSL и MUU
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и MUU
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.63% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and MUU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
UTSL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for MUU.
UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор