Сравнение UTSL с MUU
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, UTSL returned -5.51% vs 3034.71% for MUU. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | -13.15% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between UTSL and MUU is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. MUU — Ранг доходности на риск
UTSL
MUU
Сравнение UTSL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 45.22 | -45.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 143.78 | -144.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и MUU
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -75.07% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -68.07% | +39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -55.06% | +28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -24.55% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 21.37% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 11.39%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 62.67% | -51.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 133.72% | -97.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 161.71% | -117.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 146.59% | -94.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 146.59% | -87.56% |
Сравнение комиссий UTSL и MUU
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и MUU
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MUU в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and MUU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -5.51% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.23% for MUU.
UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор