Сравнение UTSL с CRMG
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UTSL is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, UTSL returned 24.88% vs -65.86% for CRMG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
UTSL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTSL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 13.99% | 17.44% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between UTSL and CRMG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
UTSL
CRMG
Сравнение UTSL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.87 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.45 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и CRMG
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -79.83% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -75.82% | +47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -73.90% | +57.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | -41.04% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 45.39% | -30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и CRMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 13.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 23.42% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 64.24% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 77.97% | -33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 75.77% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 75.77% | -16.66% |
Сравнение комиссий UTSL и CRMG
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и CRMG
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.54% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and CRMG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to UTSL (13.25%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, UTSL leads with 24.88% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 13.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTSL has performed better with a 24.88% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.75% for CRMG.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор