PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с THNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%23.22%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between UTRN and THNQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.45

The correlation between UTRN and THNQ shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и THNQ

Секторы
UTRN
THNQ

Финансовые услуги

36.4%
1.3%

Технологии

31.9%
71.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Энергетика

4.1%

-

Промышленность

4.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.2%

Здравоохранение

3.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
THNQ
1.3%

Технологии

UTRN
31.9%
THNQ
71.6%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
THNQ
10.3%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
THNQ

-

Энергетика

UTRN
4.1%
THNQ

-

Промышленность

UTRN
4.0%
THNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
THNQ
9.2%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
THNQ
5.6%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

THNQ

-

Недвижимость

UTRN

-

THNQ
0.9%

Коммунальные услуги

UTRN

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

UTRN vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и THNQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и THNQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.66%

—

Сравнение комиссий UTRN и THNQ

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и THNQ

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and THNQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

THNQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while THNQ is Technology Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.68% for THNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор