PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRN с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

UTRN и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRN и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%0.09%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с BDGSUTRN с QQQUTRN с VOOUTRN с SPYUTRN с QMNNX
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий UTRN и THLV

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

UTRN vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Корреляция

Корреляция между UTRN и THLV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и THLV

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTRN и THLV

Загрузка...

Показатели просадок

UTRNTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и THLV

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTRNTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.80%

—