PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-13.42%

Correlation

The correlation between UTRN and IUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between UTRN and IUS shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и IUS

Секторы
UTRN
IUS

Финансовые услуги

36.4%
6.8%

Технологии

31.9%
22.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
14.7%

Сырьевые материалы

7.9%
3.3%

Энергетика

4.1%
10.9%

Промышленность

4.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.7%

Здравоохранение

3.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
IUS
6.8%

Технологии

UTRN
31.9%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
IUS
14.7%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
IUS
3.3%

Энергетика

UTRN
4.1%
IUS
10.9%

Промышленность

UTRN
4.0%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
IUS
10.7%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
IUS
12.8%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

IUS
7.4%

Недвижимость

UTRN

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

UTRN

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

UTRN vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и IUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и IUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.04%

—

Сравнение комиссий UTRN и IUS

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и IUS

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and IUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор