PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRN с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

UTRN и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRN и FTIF

2026 (YTD)202520242023
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%5.81%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с BDGSUTRN с QQQUTRN с SPYUTRN с VOOUTRN с QMNNX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий UTRN и FTIF

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

UTRN vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Корреляция

Корреляция между UTRN и FTIF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и FTIF

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTRN и FTIF

Загрузка...

Показатели просадок

UTRNFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и FTIF

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTRNFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.28%

—