PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и FTIF

2026 (YTD)202520242023
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%5.81%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between UTRN and FTIF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.55

The correlation between UTRN and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTRN и FTIF

Секторы
UTRN
FTIF

Финансовые услуги

36.4%

-

Технологии

31.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.9%
20.1%

Энергетика

4.1%
44.1%

Промышленность

4.0%
16.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.2%

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
FTIF

-

Технологии

UTRN
31.9%
FTIF
4.1%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
FTIF

-

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
FTIF
20.1%

Энергетика

UTRN
4.1%
FTIF
44.1%

Промышленность

UTRN
4.0%
FTIF
16.5%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
FTIF
3.2%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

FTIF

-

Недвижимость

UTRN

-

FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

UTRN

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

UTRN vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и FTIF

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и FTIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.96%

—

Сравнение комиссий UTRN и FTIF

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и FTIF

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and FTIF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.60% for FTIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор